固定收益证券
这门5学分零先修的固定收益证券课从债券类型、现金流定价与久期凸性讲到利率期限结构、Vasicek与CIR模型、利率衍生品估值及蒙特卡洛模拟，并以论文和期末项目训练风险判断与量化定价能力。
26-27MTH402 固定收益证券
Fixed Income Securities
- 学校
- 西交利物浦大学
- 学院
- School of Mathematics and Physics
- 专业方向
- MTH · Financial and Actuarial Mathematics
- 完整开课代码
- MTH402-2025/26-SEM2、MTH402-2026/27-SEM2
- 开课学年
- 2025/26、2026/27