金融工程
通过数值分析与编程实战深挖金融工程，掌握从随机过程推导、衍生品高阶定价到投资组合优化的核心量化能力。
25-26MTH319 金融工程（二）：数值方法与资产模型
Financial Engineering(II): Numerical Methods and Asset Models
- 学校
- 西交利物浦大学
- 学院
- School of Mathematics and Physics
- 专业方向
- MTH · Financial and Actuarial Mathematics
- 完整开课代码
- MTH319-2025/26-SEM1
- 开课学年
- 2025/26
课程概览
课程讲解
Week6 Monte Carlo Methods - PART II
本课程深入解析金融工程中的自融资复制与动态对冲策略，通过蒙特卡洛模拟生成资产路径，手把手带你掌握Delta及Gamma对冲的核心逻辑，并利用希腊字母定量分析与优化复制误差，助你构建在复杂市场波动下精确管理衍生品风险的实战能力。
24-25Week5 Monte Carlo Methods-PART I
本课程深度解析金融工程核心利器蒙特卡洛方法，涵盖路径离散化与Euler-Maruyama方案、随机采样与分布转化技术，并重点掌握方差缩减与敏感度Greeks估计，助你构建从定价模拟到风险量化的完整技术闭环。
24-25Week3-4 Model Discretization, Lattice and Finite-difference Schemas
本课程深入解析金融工程中数学模型的数值实现路径，重点讲解模型离散化、晶格法与有限差分格式，通过系统拆解随机微分方程与偏微分方程的求解逻辑，带你掌握平衡计算精度与效率的核心技能，构建从理论定价到计算机高效执行的完整实战框架。
24-25Week1-2 Financial Economics and Stochastic Calculus
本课程深入剖析金融工程核心逻辑，从随机分析与资产定价理论出发，带你掌握二叉树模型、伊藤引理及布朗运动等关键工具，构建起以无套利定价、风险中性测度及衍生品对冲为基石的系统化知识框架，助你通过定量手段精准拆解市场复杂性，提升独立进行金融定价、风险管理及投资决策的专业能力。
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