风险管理
本课程专为金融与精算方向设计，通过深入讲解风险建模、量化实操与监管框架，助你构建从金融理论到实务决策的底层能力，掌握驾驭不确定市场的专业思维工具。
25-26MTH305 风险管理
Risk Management
- 学校
- 西交利物浦大学
- 学院
- School of Mathematics and Physics
- 专业方向
- MTH · Financial and Actuarial Mathematics
- 完整开课代码
- MTH305-2025/26-SEM1
- 开课学年
- 2025/26
课程概览
真题讲解
MTH305-24-25-R
本课程聚焦金融风险管理实战，系统讲解了VaR的EWMA波动率模型与极值理论POT方法，深入解析了Cornish-Fisher非正态修正及Vasicek信用风险模型，并对比了结构化与精算模型差异，帮助学员掌握极端市场环境下的风险量化与流动性调整后的风险价值计算逻辑。
24-25MTH305-24-25-F
本课程系统讲解了流动性风险衡量、SMA操作风险资本计算及AMA数据需求，深入剖析了期权信用风险调整与非正态分布下的VaR模型，并通过CreditRisk+与Vasicek模型对比及Excel实操演示，帮助学员精准掌握从违约概率估算到资本充足性监管的核心分析方法与实战逻辑。
24-25