MTH233 Topic3 第三部分
本课程深入剖析金融时间序列建模全流程，从基础线性回归出发，系统解决非平稳性与序列相关性难题，通过引入ARMA误差结构实现精准建模与优化，带你掌握从数据清洗、诊断检验到模型修正的实战技巧，构建稳健的金融预测框架。
24-25MTH233 量化投资基础
Foundations of Quantitative Investments
- 学校
- 西交利物浦大学
- 学院
- School of Mathematics and Physics
- 专业方向
- MTH · Financial and Actuarial Mathematics
- 完整开课代码
- MTH233-2025/26-SEM2
- 开课学年
- 2025/26
课程讲解
MTH233 Topic3 第二部分
本课程深入剖析线性时间序列分析核心逻辑，从平稳性检验出发，系统讲解ARMA建模全流程，通过识别自回归与移动平均特征构建稳健模型，并结合金融实战场景，教你如何利用数据处理与参数寻优精准刻画市场规律，为量化策略构建与风险管理夯实数学地基。
24-25MTH233 Topic3 第一部分
本课程聚焦量化投资核心，系统解析金融时间序列特征，深度对比简单收益率与对数收益率的数学原理及应用场景，通过实证建模流程教学，助你从数据清洗到模型评估，掌握构建稳健投资策略的科学方法，洞察数据背后的波动逻辑。
24-25MTH233 Topic2
本专题深入解析量化投资中的统计学基础，从收益率衡量、期望收益计算到风险指标如方差、VaR与ES的应用，带你系统掌握如何量化市场不确定性，学会利用偏度、峰度及相关系数分析资产特征，并通过Excel实战将统计工具转化为评估策略与决策的科学依据，助你建立起连接金融理论与交易实践的专业知识桥梁。
24-25MTH233 Topic1
本课程深入金融经济学核心，从证券市场架构、资产估值模型到效用决策理论，通过数学工具解构市场运行本质，系统化构建从理论推导到策略回测的量化投资知识框架，助你掌握风险与收益间的平衡之道。
24-25