金融计量经济学
本课程专为金融高阶学习者设计，通过深入时间序列建模、实证分析与资产定价实战，助你构建金融计量专业分析框架，掌握处理复杂金融数据的核心量化技能。
25-26ECO301 金融计量经济学
Financial Econometrics
- 学校
- 西交利物浦大学
- 学院
- International Business School Suzhou
- 专业方向
- ECO · Economics
- 完整开课代码
- ECO301-2025/26-SEM1
- 开课学年
- 2025/26
课程概览
课程讲解
ECO301 L12 Value at risk and expected shortfall - Calculations
本课程深入解析金融风险管理核心，系统讲解风险价值VaR与预期损失计算，重点掌握参数化与非参数化两大方法论，通过GARCH模型刻画波动率聚类效应，并结合IBM与Intel实战案例，助你运用严谨的计量统计模型，精准量化极端市场环境下的潜在资产损失。
25-26ECO301 L11 Value at risk and expected shortfall - Introduction
深入解析金融风险管理核心指标，本讲系统讲解VaR风险价值与ES预期不足的数学定义、计算方法及应用场景，揭示从单一门槛衡量到极端尾部风险评估的演进逻辑，助你掌握现代金融机构应对黑天鹅事件、构建稳健风控体系的专业量化工具。
25-26ECO301 L10 Event-study analysis - An example
本讲深度解析金融计量核心工具事件研究法，以道指成分股盈余公告为例，实战演示如何通过市场模型剥离系统性风险，精准测算超额收益与累计异常收益，构建一套量化评估市场信息含量的科学分析框架。
24-25ECO301 L9 Event-study analysis
本课程深度解析金融计量学中的事件研究法，通过讲解定义事件窗口、构建市场模型、量化异常收益等七大核心步骤，指导你从复杂的价格波动中科学剥离出经济事件对公司价值的实质性冲击，助你精准量化市场反应，为量化投资分析及学术实证研究奠定坚实的量化分析基础。
25-26ECO301 L8 Factor models
深入剖析金融计量中的因子模型，带你拆解收益来源与识别系统性风险；通过宏观因子、基本面因子与统计因子的对比分析，掌握PCA与MLE等降维方法，从繁杂的金融数据中提炼核心驱动力，构建量化资产定价与稳健组合管理的科学依据，由浅入深提升专业投研框架。
25-26ECO301 L7 Principal component analysis
本课程通过剖析主成分分析核心逻辑，教你如何利用线性代数将高维冗余的金融指标转化为少数关键因子，在实现数据降维与去噪的同时，精准捕捉资产收益率与宏观经济指标背后的核心驱动力，助你构建稳健高效的量化预测模型。
25-26ECO301 L4 Unit Root Tests
本课程深度解析金融时间序列中的单位根问题，带你揭开非平稳数据导致伪回归的本质陷阱，通过拆解ADF与KPSS双重检验逻辑，教会你如何识别数据生成过程并精准判定平稳性，助你构建真实可靠的金融实证模型。
25-26ECO301 L3 Conditional Heteroscedastic Models
深入解析金融波动性规律，本课程系统拆解ARCH与GARCH模型，通过实证案例带你掌握如何刻画时间序列中的波动聚集特征，揭示金融资产风险演化的内在逻辑，助你提升风险定价与投资决策的精准度。
25-26ECO301 L2 Linear Time Series Models
本课程系统拆解线性时间序列分析，深入讲解从静态到动态模型的逻辑演进，重点掌握AR自回归与ARDL模型的构建方法，学会利用平稳性检验、脉冲响应分析及残差诊断，精准量化经济变量间的动态关联与长期传导机制。
25-26真题讲解
金融计量经济学
金融计量经济学课程涵盖了时间序列数据的核心要素、弱平稳性定义、单位根的平稳性影响、自回归模型阶数与性质、自相关与偏自相关函数的判别、以及ARCH/GARCH波动率建模与事件研究法，旨在通过数学模型与统计检验，帮助学习者掌握如何从波动数据中识别序列特征、验证模型平稳性、捕捉波动聚集效应及评估突发事件对资产价值的真实冲击。
24-25金融计量经济学
金融计量经济学涵盖时间序列分析的核心概念，课程通过对平稳性、均值回归、白噪声、差分平稳化及Ljung-Box检验等判断题的深度解析，结合AR模型自相关函数推导、ADF单位根检验、主成分与因子模型、以及事件研究法和VaR风险价值计算等实操演练，带你构建从理论逻辑到定量建模的完整知识体系，精准掌握资产定价与风险评估的量化分析方法。
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