FINS3630 Lecture 10_Securitisation
本课程深入剖析资产证券化的运作机理与金融创新逻辑，通过拆解SPV风险隔离、CMO分层设计及SIV杠杆套利等核心工具，带你洞察如何将流动性欠佳的资产转化为标准化的金融产品，并在透视复杂结构与定价模型的同时，客观评估金融创新带来的收益红利与潜在的系统性风险，助你构建起对现代金融工具的深刻认知与批判性思维。
25-26FINS3630 金融机构
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- 金融
本课程由新南威尔士大学金融学院开设，旨在深入剖析金融体系中各类金融机构的运作机制、角色及管理职能。课程内容涵盖商业银行、投资银行、保险公司及其他非银行金融中介机构的业务模式与经营策略，探讨金融监管环境对机构决策的影响，并分析金融市场波动下的风险管理与资产配置原则。通过本课程的学习，学生将能够全面理解现代金融体系的架构，掌握评估金融机构经营绩效的核心分析方法，为从事银行、金融咨询及监管等相关领域的工作打下扎实的理论与实践基础，适合具备一定金融基础知识的专业学生选修。
课程讲解
FINS3630 Lecture-8 Notes-capital-adequacy
本课程深度拆解资本充足率监管核心，通过巴塞尔协议演进逻辑，带你理清资本在抵御风险中的压舱石作用，解析风险加权资产与杠杆率等关键指标的实操计算，助你建立全局化的银行风险管理认知体系。
25-26FINS3630 Lecture 7 - Operational and Technological Risk Notes
本课程深入剖析巴塞尔协议下的操作与技术风险管理，涵盖风险识别、量化模型演进及Basel III最新标准，重点探讨内部欺诈、业务流程、系统韧性及企业文化对风控的影响，通过业务指标与损失数据的量化逻辑，指导金融机构在数字化转型浪潮中识别新兴威胁，构建从合规合规到战略前瞻的韧性银行体系。
25-26FINS3630 Lecture 4 Credit Risk I
本课程全面拆解金融机构的信用风险管理核心，从贷款评估逻辑、定性分析到以Altman Z分值及RAROC为代表的定量模型，带你掌握如何精准识别违约概率、科学进行风险定价，并构建出一套平衡风险与收益的系统化决策思维，助你从容应对复杂金融市场中的贷款资产质量挑战。
25-26FINS3630 Lecture 3 Interest Rate Risk II
本课程深入解析利率风险管理核心，系统讲解久期分析的量化逻辑与资产负债免疫策略，并引入凸性修正以精准捕捉利率波动中的非线性价格特征，帮助你构建从理论测算到实战风控的完整架构。
25-26FINS3630 Lecture 2 Interest Rate Risk I
本课深度解析非银行金融机构的运作机理，通过剖析资产负债期限错配带来的利率风险，带你掌握重新定价模型与久期管理两大核心工具，助你从定性分析迈向定量测算，在波动的利率市场中构建稳健的风险对冲策略。
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